Bewegende gemiddelde - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. Is dit moontlik om 'n bewegende gemiddelde in C te implementeer sonder die behoefte aan 'n venster van monsters Ive het bevind dat ek kan optimaliseer 'n bietjie, deur die keuse van 'n venster grootte dis 'n krag van twee voorsiening te maak vir bietjie-verskuiwing in plaas van verdeel, maar nie dat daar 'n buffer sal lekker wees. Is daar 'n manier om 'n nuwe bewegende gemiddelde resultaat slegs as 'n funksie van die ou gevolg en die nuwe monster te druk definieer 'n voorbeeld bewegende gemiddelde, oor 'n venster van 4 monsters te wees: Voeg nuwe monster e: 'n bewegende gemiddelde kan rekursief geïmplementeer , maar vir 'n presiese berekening van die bewegende gemiddelde jy die oudste insette monster in die som (dws die 'n in jou voorbeeld) onthou. Vir 'n lengte N bewegende gemiddelde wat jy bereken: waar yn is die uitsetsein en xn is die insetsein. Aand. (1) kan rekursief geskryf word as sodat jy altyd moet die monster xn-N onthou om te bereken (2). Soos uitgewys deur Conrad Turner, kan jy 'n (oneindig lank) eksponensiële venster plaas, wat dit moontlik maak om die uitset net uit die verlede uitset en die huidige insette te bereken gebruik, maar dit is nie 'n standaard (ongeweegde) bewegende gemiddelde, maar 'n eksponensieel geweegde bewegende gemiddelde, waar monsters verder in die verlede kry 'n kleiner gewig, maar (ten minste in teorie) wat jy nooit iets vergeet nie (die gewigte kry net kleiner en kleiner vir monsters ver in die verlede). inisialiseer totale 0, count0 (elke keer sien 'n nuwe waarde toe een insette (scanf), een totalnewValue, een inkrement (telling), een kloof gemiddelde (totale / telling voeg) Dit sou 'n bewegende gemiddelde oor alle insette Om die gemiddelde bereken word oor net die laaste 4 insette, sal vereis 4 inputvariables, miskien kopiëring elke insette om 'n ouer inputvariable, dan berekening van die nuwe bewegende gemiddelde. as som van die 4 inputvariables, gedeel deur 4 (regs skuif 2 sal goed wees as al die insette was positiewe na die gemiddelde calculationSimple bewegende gemiddelde maak - SMA Wat is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is 'n rekenkundige bewegende gemiddelde bereken deur die byvoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan is dit totaal verdeel deur die aantal tydperke. soos getoon in die grafiek hierbo, baie handelaars kyk vir 'n kort termyn gemiddeldes hierbo steek langer termyn gemiddeldes om die begin van 'n uptrend sein. Korttermyn gemiddeldes kan optree as die vlakke van ondersteuning wanneer die prys ervaar 'n terugsakking. VIDEO laai die speler. Afbreek Eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde is aanpas omdat dit bereken kan word vir 'n verskillende aantal tydperke, eenvoudig deur die toevoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal van tydperke, wat die gemiddelde prys van die sekuriteit oor die tydperk gee. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde stryk uit wisselvalligheid, en maak dit makliker om die prys tendens van 'n sekuriteit te sien. As die eenvoudige tot bewegende gemiddelde punte, beteken dit dat die securitys prys is aan die toeneem. As dit is wys af beteken dit dat die securitys prys daal. Hoe langer die tydperk vir die bewegende gemiddelde, die gladder die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N Korter termyn bewegende gemiddelde is meer wisselvallig, maar sy lees is nader aan die bron data. Analitiese betekenis bewegende gemiddeldes is 'n belangrike analitiese instrument wat gebruik word om die huidige prys tendense te identifiseer en die potensiaal vir 'n verandering in 'n gevestigde tendens. Die eenvoudigste vorm van die gebruik van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde in analise is om dit te gebruik om vinnig te identifiseer as 'n sekuriteit is in 'n uptrend of verslechtering neiging. Nog 'n gewilde, al is dit 'n bietjie meer kompleks analitiese instrument, is om 'n paar eenvoudige bewegende gemiddeldes te vergelyk met mekaar oor verskillende tydperke. As 'n korter termyn eenvoudige bewegende gemiddelde is bo 'n langer termyn gemiddelde, is 'n uptrend verwag. Aan die ander kant, 'n langtermyn-gemiddelde bo 'n korter termyn gemiddelde dui op 'n afwaartse beweging in die tendens. Gewilde handelspatrone Twee gewilde handelspatrone so eenvoudig bewegende gemiddeldes gebruik sluit die dood kruis en 'n goue kruis. 'N die dood kruis vind plaas wanneer die 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde kruise onder die 200-daagse bewegende gemiddelde. Dit word beskou as 'n lomp sein, wat verdere verliese is in die winkel. Die goue kruis vind plaas wanneer 'n korttermyn-bewegende gemiddelde breek bo 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Versterk deur 'n hoë verhandelingsvolumes, kan dit dui verdere stygings in store. Averages / Eenvoudige bewegende gemiddelde Gemiddeldes / Eenvoudige bewegende gemiddelde U word aangemoedig om hierdie taak op te los volgens die taakbeskrywing, die gebruik van enige taal wat jy kan weet. Berekening van die eenvoudige bewegende gemiddelde van 'n reeks van getalle. Skep 'n Stateful funksie / klas / instansie wat 'n tydperk neem en gee 'n roetine dat 'n aantal neem as argument en gee 'n eenvoudige bewegende gemiddelde van sy argumente tot dusver. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde is 'n metode vir die berekening van 'n gemiddelde van 'n stroom van getalle met slegs gemiddeld die afgelope 160 P 160 nommers van die stroom, 160 waar 160 P 160 is bekend as die tydperk. Dit kan toegepas word deur die roeping van 'n parafering roetine met 160 P 160 as sy argument, 160 I (P), 160 wat dan 'n roetine dat wanneer geroep met individuele, opeenvolgende lede van 'n stroom van getalle, bere die gemiddelde van sou terugkeer (up om), die laaste 160 P 160 van hulle, kan noem dit 160 SMA (). Die woord 160 Stateful 160 in die taak beskrywing verwys na die behoefte aan 160 SMA () 160 om sekere inligting tussen oproepe onthou om dit: 160 Die tydperk, 160 P 160 N bestel houer van ten minste die laaste 160 P 160 nommers uit elk van sy individuele oproepe. Stateful 160 beteken ook dat opeenvolgende oproepe na 160 I (), 160 die initializer, 160 moet afsonderlike roetines wat doen 160 nie 160 aandele gered staat sodat hulle kan gebruik word op twee onafhanklike strome van data terugkeer. Pseudo-kode vir die implementering van 160 SMA 160 is: Hierdie weergawe maak gebruik van 'n aanhoudende tou om die mees onlangse p waardes hou. Elke funksie teruggekeer van init-bewegende-gemiddelde het sy toestand in 'n atoom met 'n tou waarde. Dit implementering gebruik 'n omsendbrief lys van die nommers in die venster op te slaan aan die begin van elke iterasie wyser verwys na die lys sel wat hou die waarde net beweeg by die venster uit en vervang moet word met die net toegevoegde waarde. Met behulp van 'n afsluiting wysig Tans hierdie SMA cant nogc wees omdat dit 'n sluiting op die wal ken. Sommige ontsnapping analise kan die hoop toekenning te verwyder. Met behulp van 'n struct wysig Hierdie weergawe vermy die hoop toekenning van die sluiting behoud van die data in die stapel raamwerk van die hooffunksie. Dieselfde uitset: Om te verhoed dat die drywende punt benaderings hou opstapel en groei, kan die kode 'n periodieke som uit te voer op die hele ronde tou skikking. Dit implementering produseer twee (funksie) voorwerpe deel staat. Dit is idiomatiese in E te skei insette van uitset (lees en skryf) eerder as om dit kombineer in een voorwerp. Die struktuur is dieselfde as die implementering van Standard DeviationE. Die onderstaande elikser program genereer 'n anonieme funksie met 'n ingeboude tydperk p, wat gebruik word as die tydperk van die eenvoudige bewegende gemiddelde. Die aanloop funksie lees numeriese insette en gee dit aan die nuutgeskepte anonieme funksie, en dan inspekteer die resultaat te STDOUT. Die uitset word hieronder getoon, met die gemiddelde, gevolg deur die gegroepeer insette, wat die basis vorm van elke bewegende gemiddelde. Erlang het sluitings, maar onveranderlike veranderlikes. 'N Oplossing is dan om prosesse en 'n eenvoudige boodskap verby gebaseer API te gebruik. Matrix tale roetines om die sweef avarages vir 'n gegewe volgorde van items bereken. Dit is minder doeltreffend te loop as in die volgende opdragte. Voortdurend gevra vir 'n inset ek. wat by die einde van 'n lys T1. T1 kan gevind word deur te druk 2ND / 1, en gemiddelde kan gevind word in Lys / OPS druk op die program te beëindig. Funksie wat 'n lys met die gemiddeld data van die verskaf argument program wat 'n eenvoudige waarde terug by elke aanroeping terug: lys is die lys word gemiddeld: p is die tydperk: 5 opbrengste die gemiddeld lys: Voorbeeld 2: Die gebruik van die program movinav2 (i , 5) - Inisialiseer bewegende gemiddelde berekening, en definieer tydperk van 5 movinav2 (3, x): x - nuwe data in die lys (waarde 3), en gevolg sal word gestoor op veranderlike x, en vertoon movinav2 (4 x) : x - nuwe data (waarde 4), en die nuwe gevolg sal gestoor word op veranderlike x, en vertoon (43) / 2. Beskrywing van die funksie movinavg: veranderlike r - is die gevolg (die gemiddeld lys) wat veranderlike sal teruggestuur word ek - is die indeks veranderlike, en dit dui op die einde van die sub-lys die lys word gemiddeld. veranderlike Z - 'n helper veranderlike Die funksie gebruik veranderlike i om vas te stel watter waardes van die lys sal in die volgende gemiddelde berekening in ag geneem word. By elke iterasie, veranderlike i dui op die laaste waarde in die lys wat gebruik sal word in die gemiddelde berekening. So ons moet net om uit te vind wat die eerste waarde in die lys sal wees. Gewoonlik goed moet p elemente oorweeg, sodat die eerste element sal die een geïndekseer deur (i-P1) te wees. Maar op die eerste iterasies wat berekening gewoonlik negatief sal wees, sodat die volgende vergelyking negatiewe indekse sal vermy: Max (i-p1,1) of, reël die vergelyking, Max (i-p, 0) 1. of, die reël van die vergelyking, (i - (Max (IP, 0) 1) 1), en dan - maar die aantal elemente op die eerste iterasies sal ook kleiner wees, sal die korrekte waarde (begin indeks 1 einde indeks) wees , (i-Max (IP, 0)). Veranderlike Z hou die algemene waarde (maksimum (IP), 0) sodat die beginindex sal wees (Z1) en die numberofelements sal wees (iz) die middel (lys, Z1, iz) sal die lys van waarde wat sal gemiddeld som terugkeer ( .) sal hulle som som (.) / (iz) ri hulle sal gemiddeld en stoor die resultaat in die toepaslike plek in die lys gevolg behulp van 'n sluiting en die skep van 'n functionThe belangrikste defek in jou program is wat die rekursiewe berekening is verkeerd. Om die gemiddelde te bereken, moet jy die volle getal van die huidige waarde en die oorblywende waardes te kry. dan verdeel dit som deur die aantal waardes. Die aantal waardes is num. Die huidige waarde is alles calculatenumber () opbrengs. Die som van die oorblywende waardes is num-1 vermenigvuldig met die gemiddelde van die oorblywende waardes. Die gemiddelde van die oorblywende waardes word bereken deur 'n rekursiewe oproep tot Gemiddeld (). So, ons skryf die volgende: 'n Volledige program met behulp van die funksie kan so lyk: Let daarop dat hierdie is nie 'n baie goeie manier om die gemiddelde bereken nie omdat jy presisie verloor elke keer as jy die huidige bedrag verdeel deur num. Wanneer hierdie gemiddelde weer kry vermenigvuldig soos die rekursiewe oproep opbrengste, nie die beduidende syfers wat jy verloor het in die afdeling nie ontslae herstel. Jy is die vernietiging van inligting word deur en dan die som te vermenigvuldig. Vir groter presisie, sal jy wil om tred te hou van die som te hou as jy gaan deur die elemente, dan verdeel aan die einde. Nog 'n punt om te oorweeg is wat bedoel word met 'n bewegende gemiddelde. Wat weve bo geïmplementeer is nie 'n bewegende gemiddelde, maar 'n vaste gemiddelde. Dit is die gemiddeld van 'n vaste venster van elemente. As jy die venster beweeg deur een posisie, moet jy oor begin en bereken die som weer. Die korrekte manier om 'n bewegende venster te implementeer is om tred te hou van al die elemente in die venster te hou. Wanneer jy by die venster uit een posisie na regs skuif, jy die linker element te verwyder uit die venster en trek die waarde van die som, en voeg dan die nuwe regterkantste element na die venster en voeg die waarde daarvan om die som. Dis wat maak dit 'n bewegende som. Die verdeling van die bewegende som deur die aantal elemente gee jou die bewegende gemiddelde. Die natuurlike manier om 'n bewegende venster te implementeer is met 'n tou, want jy nuwe elemente aan die hoof kan voeg en pop ou elemente van die stert. antwoord 22 November 14 aan 17:44
No comments:
Post a Comment