Boeke Oor Algorithmic Handel Strategieë

Top 5 Essential Beginner Boeke vir Algorithmic Trading Deur Michael Saal-Moore op 7 Junie, is 2013 Algorithmic handel gewoonlik beskou as 'n komplekse area vir beginners om te vang met kry. Dit dek 'n wye verskeidenheid van dissiplines, met sekere aspekte wat 'n beduidende mate van wiskundige en statistiese volwassenheid. Gevolglik kan dit uiters wees off-om vir die oningewydes. In werklikheid, die algehele konsepte is eenvoudig om te verstaan, terwyl die besonderhede geleer kan word in 'n iteratiewe, deurlopende wyse. Die skoonheid van algoritmiese handel is dat dit nie nodig is om te toets uit dié kennis op werklike kapitaal, soveel makelaars bied hoogs realistiese mark simulators. Hoewel daar sekere voorbehoude wat verband hou met sulke stelsels, wat hulle lewer 'n omgewing om 'n diep vlak van begrip te bevorder, met absoluut geen kapitaalrisiko. 'N Algemene vraag wat ek ontvang van lesers van QuantStart is Hoe kan ek begin in kwantitatiewe handel. Ek het reeds 'n beginners gids tot kwantitatiewe handel geskryf. maar een artikel kan nie hoop om die diversiteit van die vak te dek. So Ive het besluit om my gunsteling intreevlak-Quant handel boeke beveel in hierdie artikel. Die eerste taak is om 'n stewige oorsig oor die onderwerp te verkry. Ek het gevind dat dit baie makliker wees om swaar wiskundige gesprekke te vermy totdat die basiese beginsels word gedek en verstaan. Die beste boeke wat ek gevind het vir hierdie doel, is soos volg: 1) Kwantitatiewe Trading deur Ernest Chan - Dit is een van my gunsteling finansies boeke. Dr. Chan bied 'n groot oorsig van die proses van die opstel van 'n kleinhandel kwantitatiewe handel stelsel, met behulp van Matlab of Excel. Hy maak die onderwerp hoogs toeganklike en gee die indruk dat iemand dit kan doen. Hoewel daar is baie van besonderhede wat oorgeslaan oor (hoofsaaklik vir bondigheid), die boek is 'n groot inleiding tot hoe algoritmiese handel werk. Hy bespreek Alpha generasie (die handel model), risikobestuur, outomatiese uitvoering stelsels en sekere strategieë (veral momentum en beteken terugkeer). Hierdie boek is die plek om te begin. 2) Binne die Black Box deur Rishi K. Narang - In hierdie boek Dr. Narang verduidelik in detail hoe 'n professionele kwantitatiewe hedge fund bedryf. Dit is opgeslaan by 'n gesonde verstand belegger wat oorweeg of om te belê in so 'n swart boks. Ten spyte van die oënskynlike irrelevansie 'n kleinhandel handelaar, die boek bevat eintlik 'n magdom inligting oor hoe 'n behoorlike Quant handel stelsel uitgevoer moet word. Byvoorbeeld, die belangrikheid van transaksiekoste en risikobestuur uiteengesit, met idees oor waar om te kyk vir meer inligting. Baie kleinhandel algo handelaars kon goed doen om dit op te tel en te sien hoe die professionele uitvoering van hul handel. 3) Algorithmic Trading amp DMA deur Barry Johnson - Die frase algoritmiese handel, in die finansiële bedryf, verwys gewoonlik na die uitvoering algoritmes wat gebruik word deur banke en makelaars om doeltreffende ambagte te voer. Ek gebruik die term om nie net daardie aspekte van die saak nie, maar ook kwantitatief of sistematiese handel te dek. Hierdie boek is hoofsaaklik oor die voormalige, geskryf deur Barry Johnson, wat 'n kwantitatiewe sagteware ontwikkelaar op 'n beleggingsbank. Beteken dit dit is van geen nut vir die kleinhandel Quant Glad nie. Besit van 'n dieper begrip van hoe handel werk en mark mikrostruktuur kan geweldig help die winsgewendheid van die kleinhandel strategieë. Ten spyte van dit wat 'n swaar Tomé, dit is die moeite werd optel. Sodra die basiese konsepte onder die knie, is dit nodig om te begin die ontwikkeling van 'handel strategie. Dit word gewoonlik bekend as die alfa model komponent van 'n handel stelsel. Strategieë is eenvoudig om deesdae vind egter die werklike waarde kom in die bepaling van jou eie handel parameters deur middel van uitgebreide navorsing en back testing. Die volgende boeke bespreek sekere tipes van handel en uitvoering stelsels en hoe om te gaan oor die implementering daarvan: 4) Algorithmic Trading deur Ernest Chan - Dit is die tweede boek deur Dr. Chan. In die eerste boek wat hy ontwyk om momentum, beteken terugkeer en sekere hoë frekwensie strategieë. Hierdie boek bespreek sulke strategieë in diepte en bied aansienlike besonderhede implementering, al is dit met meer wiskundige kompleksiteit as in die eerste (bv Kalman filters, Stasionariteit / co-integrasie, CAOF ens). Die strategieë, weereens, maak uitgebreide gebruik van MATLAB maar die kode kan maklik aangepas word om C, Python / pandas of R vir diegene met programming ervaring. Dit bied ook updates op die nuutste mark gedrag, soos die eerste boek 'n paar jaar terug geskryf. 5) Trading en die uitruil van Larry Harris - Hierdie boek fokus op die mark mikrostruktuur. wat ek persoonlik voel is 'n noodsaaklike gebied om te leer oor, selfs aan die begin stadiums van Quant handel. Mark mikrostruktuur is die wetenskap van hoe deelnemers aan die mark interaksie en die dinamika wat plaasvind in die bestelboek. Dit is nou verwant aan hoe ruil funksie en wat eintlik gebeur wanneer 'n bedryf geplaas word. Hierdie boek is minder oor die handel strategieë as sodanig nie, maar meer oor dinge om bewus te wees van die ontwerp uitvoering stelsels. Baie professionele mense in die quant finansies ruimte beskou dit as 'n uitstekende boek en ek ook aanbeveel hoogs. Op hierdie stadium, as 'n kleinhandel handelaar, sal jy in 'n goeie plek om te begin ondersoek na die ander komponente van 'n handel stelsel soos die uitvoering meganisme (en sy diep verhouding met transaksiekoste), sowel as die risiko en portefeuljebestuur. Ek sal boeke dicuss vir hierdie onderwerpe in die latere artikels. Michael Saal-Moore Mike is die stigter van QuantStart en is betrokke by die kwantitatiewe finansiële sektor vir die afgelope vyf jaar, in die eerste plek as 'n quant ontwikkelaar en later as 'n quant handelaar konsultasie vir verskansing funds. Quantocracy is een van die voorste Quant skakel aggregator terreine. Ek lees dit elke dag en ek raai jy check dit uit as jy wil om te bly op die top van die nuus in die quant blogosfeer: Welkom by jou GRATIS Algorithmic Trading hulpbron waar jy sal leer hoe om winsgewend algoritmiese handel strategieë te ontwikkel en kry 'n loopbaan in kwantitatiewe handel. Laaste Artikels deur Michael Saal-Moore op 28 September 2016 Dit is 'n kort boodskap om jou te laat QuantStart lesers weet dat Siek praat op 'n sekere gebeure in New York en Singapoer oor die volgende paar maande: Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 27 September 2016 In die vorige artikel in die reeks verborge Markov Models bekendgestel. Hulle is in die konteks van die breër klas van Markov Models bespreek. Hulle is gemotiveer deur die behoefte aan kwantitatiewe handelaars om die vermoë om regimes mark op te spoor ten einde aan te pas hoe hul Quant strategieë bestuur het. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 21 September 2016 Voorheen op QuantStart ons die wiskundige onderbou van toestand modelle en Kalman filters beskou. sowel as die toepassing van die pykalman biblioteek om 'n paar van ETF's te dinamies aanpas 'n heining verhouding as 'n basis vir 'n gemiddelde terugkeer handel strategie. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 6 September 2016 Die wêreld van kwantitatiewe finansies voort om te ontwikkel teen 'n vinnige tempo. Selfs in die laaste vier jaar van die bestaan ​​van hierdie werf die mark vir Quant werk het aansienlik verskuif. In hierdie artikel skets ons hierdie verskuiwings. Die raad oor wat waarskynlik is om te wees in die vraag in die volgende paar jaar sal van toepassing beide diegene wat nog in die onderwys, asook diegene dink vooruit na 'n loopbaan verandering wees. Lees meer. Deur Michael Saal-Moore op 5 September 2016 'n konsekwente uitdaging vir kwantitatiewe handelaars is die gereelde gedragsverandering van finansiële markte, dikwels skielik, as gevolg van die verandering van tydperke van die regering se beleid, regulatoriese omgewing en ander makro-ekonomiese gevolge. Sulke tye is die omgangstaal bekend as regimes mark en die opsporing van sulke veranderinge is 'n algemene, al is dit moeilik proses wat deur kwantitatiewe deelnemers aan die mark. Lees more. PROVEN algoritmiese handel strategieë ACHIEVE Diversifikasie in jou portefeulje wat jy nog nooit gedink het moontlik Ons algoritmiese handel strategieë verskaf diversifikasie om jou portefeulje deur die handel verskeie esels soos die S038P 500 indeks, DAX-indeks, en die wisselvalligheid indeks, deur die gebruik van termynkontrakte handel , of 'n baie vloeibare beursverhandelde fondse. Die toepassing van die tendens volg, teen-tendens handel, en reeks gebind siklus strategieë, ons soek na 'n sistematiese, hoogs outomatiese handel besluit proses in staat om konsekwente opbrengste vir ons kliënte te verskaf. Ons bied verskeie algoritmiese handel strategieë waar al algoritmiese strategieë met die hand kan gevolg word deur die ontvangs van e-pos en sms-boodskappe, of dit kan wees 100 hands-free outomaties verhandel in jou makelaar rekening. Dit is aan jou en jy kan selfs draai op / af outomatiese handel op enige tyd, sodat jy altyd in beheer van jou bestemming. Ons Algorithmic handel strategieë: 1. Korttermyn momentum verskuiwings tussen oorgekoop en oorverkoopte marktoestande, wat verhandel met behulp van 'n lang en kort posisies sodat, potensiële winste in enige mark rigting. 2. Trend volgende neem voordeel van uitgebreide multi maand prysbewegings in enige rigting op of af. 3. Sikliese handel kan potensiële winste tydens 'n reeks gebind sywaarts mark. Sommige van die grootste winste ondervind tydens woelig marktoestande met hierdie strategie. Ons Produkte AlgoTrades is 'n alles-in-een handel stelsel diens wat die mees doeltreffende en belangrike vorme van bo na unieke algoritmiese handel stelsels vir dinamiese en robuuste skepping stelsel gelys analise kombineer. AlgoTrades kwantitatiewe handel strategieë te diversifiseer jou portefeulje op twee maniere (1) hy handel dryf die grootste voorraad indekse vir totale diversifikasie met alle sektore mark, (2) dit het drie unieke analise algoritmiese handel strategieë. Die drie unieke handel strategieë bykomende stabiliteit as gevolg van verskeie benaderings en die feit posisies wissel in lengte en grootte. Genereer Konsekwente langtermyngroei ons algoritme handel strategieë Beskrywing 038 Filosofie Ons glo die AlgoTrades algoritmiese handel stelsel is alles wat 'n handelaar en belegger moet konsekwent langtermyn-groei te genereer. Ons unieke eie gereedskap en handel algoritmes ons in staat stel om voordeel te trek uit die finansiële markte, ongeag van die market8217s rigting te neem. AlgoTrades8217 gevorderde filters monitor die mark op 'n blok-vir-blok grondslag evalueer elke inskrywing, wins / verlies, of stop plasing vlak in real-time, so jy hoef nie te. Wat verhandel: Die stelsels wat die ES mini termynkontrak, DAX termynmark verhandel, met beide lang en kort posisies. Sommige stelsels handel met behulp van beursverhandelde fondse met 'n fokus op die handel die indekse, sektore en die wisselvalligheid indeks. Ons het ook voorraad handel stelsels vir diegene hoe verkies aktiewe-beurs. Ambagte wissel in lengte, afhangende van die strategie. Stelsels wissel vorm dae handel te multi-week lange tendens handel. AlgoTrades8217 nommer een prioriteit na die uitvoering van 'n posisie is om winste te maksimeer en verminder risiko. Posisie Management Gebruik Elkeen van ons stelsels handel óf 1 termynkontrak of 'n vaste posisie grootte waarde as dit verhandel aandele of ETF8217s. Ook 'n paar stelsel soos termynkontrakte handel of lank / kort voorraad stelsels sal 'n marge rekening vereis, terwyl 'n lang net ETF stelsel (gereelde en omgekeerde fondse) enige normale-beurs rekening gebruik kan word. Ons stelsels is almal skaal-staat, wat beteken dat indien 'n stelsel 10000 rekening grootte vereis en jy het 'n 20K rekening sal jy net stel die stelsel skaal tot 200. Dit sal verseker dat jy die handel die korrekte posisie groottes vir jou rekening. Rekening Grootte nodige minimum handel rekening wat nodig is vir ambagte wat uitgevoer moet word met ons kleinste stelsel is 'n 10,000 rekening. Ons stelsels is almal skaal-staat, wat beteken dat indien 'n stelsel bepaal dat dit vereis 10,000 rekening grootte en jy het 'n 20.000 rekening sal jy net stel die stelsel skaal tot 200. Aan die ander kant, as 'n stelsel sê sy vereis 25.000 en jy het net 12500 sou jy die stelsel skaal stel om handel te dryf 50 van die stelsel posisie grootte. Dit sal verseker dat jy die handel die korrekte posisie groottes vir jou rekening. Meer inligting oor die algoritmiese handel strategieë gebruik om u rekening HANDEL BELANGRIKE 8211 algoritmiese handel strategieë: Elke jaar het die aandelemark het 'n lieflike plek waar 'n groot gedeelte van die winste binne 'n paar maande sal gegenereer word sodat verbintenis tot die algoritmiese handel stelsel is belangrik vir 'n lang termyn sukses. Algoritmiese handel strategie WEL Ons AlgoTrades stelsel is ontwikkel en verhandel word deur professionele persone wat hul stelsel, passie van die markte, en lewenstyl met ons uitgesoekte groep van die handelaars en beleggers te deel. Die AlgoTrades span het 'n gesamentlike ervaring vlak van 77 jaar in die markte. Ons hulpbronne loop wyd en syd oor die dag handel, swaai handel, 24-uur Futures Trading, voorrade, ETF8217s, en algoritmiese ontwikkeling handel strategieë. Ons klein en elite-groep gesien en dit alles gedoen Ons is trots om AlgoTrades beskikbaar vir individuele beleggers te vlak te help om die speelveld met die voordele, verskansingsfondse en private ekwiteit maatskappye op Wall Street te maak. Ons algoritmiese handel strategieë te gebruik 'n paar data punte om sy besluitneming en ambagte krag. Die gebruik van siklusse, volume verhoudings, tendense, wisselvalligheid, marksentiment en patroonherkenning, plaas die waarskynlikheid in ons guns om geld te maak. BELANGRIKE algoritmiese handel strategieë FEATURE 038 voordeel vir FUTURES HANDELAARS: Wanneer 'n termynkontrak nader verstryking, sal ons stelsel outomaties sluit die voorkant of nabygeleë kontrak en hervestig die posisie in die nuwe front of nabygeleë kontrak maand. Geen aksie vereis van jou kant. Dit is 'n ware hande vry outomatiese handel strategie. Kopiereg 2016 - ALGOTRADES - Outomatiese Algorithmic Trading System CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Geen voorstelling gemaak of geïmpliseer dat die gebruik van die algoritmiese handel stelsel inkomste sal genereer of 'n wins te waarborg. Daar is 'n aansienlike risiko van verlies wat verband hou met termynkontrakte handel en handel beursverhandelde fondse. Futures handel en handel beursverhandelde fondse behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir almal. Hierdie resultate is gebaseer op gesimuleerde of hipotetiese prestasie resultate wat sekere inherente beperkings het. In teenstelling met die bedrag wat in 'n werklike prestasie rekord resultate, moenie hierdie resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat hierdie ambagte het nie eintlik uitgevoer, hierdie resultate kan hê onder-of oor-vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde of hipotetiese handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bereik wat gewys. Inligting op hierdie webwerf is opgestel sonder inagneming van enige spesifieke beleggingsdoelwitte beleggers, finansiële situasie en behoeftes en verder beveel intekenaars om nie op te tree op enige inligting sonder om spesifieke advies van hul finansiële adviseurs nie staatmaak op inligting van die webwerf as die primêre basis vir hul beleggingsbesluite en om hul eie risikoprofiel, risikotoleransie, en hul eie stop verliese te oorweeg. - Aangedryf deur omvou WordPress ThemeAlgorithmic Trading Boeke Algorithmic handel geformaliseer proses maak handel in die finansiële markte met behulp van gespesialiseerde rekenaarstelsels (handel robots). Algoritmiese handel kan jy om handel te dryf sonder menslike ingryping. Algoritmiese handel word algemeen gebruik as institusionele beleggers, vir die doeltreffende uitvoering van groot bestellings, en private handelaars en verskansingsfondse vir spekulatiewe inkomste. Ten spyte van al die diversiteit van algoritmiese strategieë, sommige van hulle het gemeen of soortgelyke beginsels van algoritmes. Na bestudering van aangebied algo boeke, sal die handelaar meer bereid om die navorsing en studie van die verskillende komponente van handel stelsels wees. TOP die beste boeke oor algoritmiese handel: Algorithmic Trading: Wen Strategieë en Hul Rasionaal Algorithmic Trading boek beskryf in detail die proses van die skep van die handel stelsel. Na die lees van die boek aan die begin handelaar is daar 'n gevoel van die werklikheid van die oplossing van die probleem van verdienste in die mark deur middel van die skepping van spesiale programme. Werk van Ernest Chan is 'n goeie gids tot hoe om algo handel te bou, en maak dit moontlik om die mees basiese begrippe soos handel model, risikobestuur en so aan te leer. Die bou van Wen Algorithmic Trading Systems, Webwerf: A Handelaars reis van Data Mining te Monte Carlo-simulasie om Trading Live (Wiley Trading) Bekroonde handelaar Kevin Davey deel sy geheime vir die ontwikkeling van handel stelsels wat trippel-syfer opbrengste te genereer. Met beide verduideliking en demonstrasie, Davey lei jou stap-vir-stap deur die hele proses vir die opwekking van en bekragtiging van 'n idee, die opstel van toegang en uitgang punte, toets stelsels, en die implementering daarvan in lewende handel. Algoritmiese Trading en DMA: 'n Inleiding tot direkte toegang handel strategieë Barry Johnson is 'n handel sagteware ontwikkelaar op 'n beleggingsbank. Met die hulp van hierdie boek, kan private handelaars beter te verstaan ​​hoe die aandelebeurs en verwerk mark mikrostruktuur - al om die doeltreffendheid van hul eie handel strategieë te verhoog. Dit lui hard, maar die moeite werd. Die Wetenskap van Algorithmic Trading en Portefeuljebestuur Robert Kissell, die eerste skrywer om algoritmiese handel oor die verskillende bateklasse te bespreek, bied sleutel insigte in maniere om te ontwikkel, te toets en te bou handel algoritmes. Lesers leer hoe om impak mark modelle te evalueer en prestasie oor algoritmes, handelaars, en makelaars te evalueer, en die kennis om elektroniese handel stelsels te implementeer. Binne-in die Black Box: 'n eenvoudige gids tot Kwantitatiewe en High Frequency Trading In hierdie boek vertel hoe verskansingsfondse bedryf in die gebied van kwantitatiewe handel. Aanvanklik is die boek gemik op beleggers wat skepties of om hul finansies te belê in 'n swart boks. Ten spyte van die oënskynlike irrelevant tot die private algoritmiese handelaar, in 'n volledige artikel oor hoe werk korrek handel stelsel moet wees. Alles oor High-Frequency Trading Wat jou vlak van 'n belegging kundigheid, sal jy waardevolle insig van All About High-Frequency Tradings nugter, objektiewe verduidelikings van: - Tegnologie en tegnieke vir die bou van 'n hoë-frekwensie handel stelsel - Die markte waarin hoë-frekwensie handelaars bedryf - Statistiese en algoritmiese strategieë wat gebruik word deur 'n hoë-frekwensie handelaars - Hoe 'n hoë-frekwensie handelaars wins uit verkeerd geprys sekuriteite handel stelsels: 'n nuwe benadering tot stelsel Ontwikkeling en Portefeulje Optimisation deur Emilio Tomasini. Urban Jaekle Hierdie boek verduidelik presies hoe jy 'n wen-handel stelsel kan bou. Dit is 'n insig in wat 'n handelaar moet weet en doen om sukses in die markte te bereik, en dit sal jou wys waarom jy dit nie nodig om 'n Einstein 'n wen handel stelsel te bou. 'N Nuwe benadering tot stelsel development. My reis as 'n quant my het gelei tot 'n groot aantal boeke wat beskikbaar is op hierdie onderwerp te lees. Ek het gekom om te vind dat terwyl daar is 'n baie goeie boeke daar buite wat werklik help om bruikbare inligting te verkry, is daar nog meer boeke wat net suiwer speel bemarkingsmateriaal afgedruk die kele van die onkundige leser. Hieronder volg my aanbevelings van boeke, geklassifiseer op grond van verskillende aspekte van die besigheid wat jy belangstel in die begrip kan wees. Basics: Vir die leek wat nuut is in hierdie veld en wil 'n voorsprong. 1) Binne die Black Box deur Rishi Narang - Groot boek vir 'n voorsprong op al die verskillende aspekte van Quant handel. Baie algemene inligting, maar oor die algemeen borsels deur elke aspek van die besigheid. 2) Kwantitatiewe Trading deur Ernie Chan - Perfect boek om te begin op al die basiese konsepte met besonderhede oor back testing en 'n paar eenvoudige strategieë om te begin met. Programmering: Dit hang af wat platform wat jy wil gebruik. Daar is ton van die boeke en aanlyn tutoriale beskikbaar op elke programmeertaal. I039d beveel die volgende aan Python en Java. 1) Leer Python deur Mark Lutz - Dek basiese beginsels van 'n afgestorwene. Goed om te kry wat jy begin het. 2) kop eerste Java deur Kathy Sierra - Groot boek op Java, reg van basiese tot gevorderde. Mark Micro: Voordat jy enigiets leer oor algo strategieë, dit is uiters belangrik om te verstaan ​​hoe handel werk en hoe die verskillende rolspelers in wisselwerking met mekaar om 'n mark te skep. Trading en die uitruil van Larry Harris - Dek mark mikrostruktuur in graf diepte. 'N moet lees voordat duik in strategieë om 'n goeie begrip van die markte te kry. Strategieë: Goeie boeke oor strategieë van uiteenlopende aard (Momentum, Trend Na, pare Trading, Grieke, ens). Ek het ook gekategoriseer hierdie boeke wat gebaseer is op die aard van die strategieë wat die boeke fokus op. 1) Algorithmic Trading deur Ernie Chan - 'n meer gevorderde boek deur Ernie, met 'n paar interessante strategieë om te probeer en backtest. Baie goeie teorie verduidelik die basiese konsepte agter die bestaan ​​van verskillende tipes mark behaivour en hoe om hulle te vang. 2) Meganiese Trading Systems deur Richard Weissman - Groot boek vir strategieë. Dek 'n oorvloed van momentum en beteken terugkeer strategieë op verskeie tydraamwerke, saam met backtested resultate. 3) Na aanleiding van die tendens deur Andreas Clenow - Ek dink hierdie boek, een van die beste lees oor die onderwerp van Trend Na, 'n baie gewilde handel strategie. 4) pare Trading deur ganapathy Vidyamurthy - Baie goeie boek op 'n gewilde handel strategie bekend as pare Trading. 5) Hoe om geld te maak in Voorrade deur William O Neil - 'N uitstekende lees op 'n baie interessante beginsels gebaseer Quant model, genaamd CANSLIM. Opsies strategieë: Ek dek opsies strategieë onder 'n ander onderwerp, ag geneem word dat hulle is baie meer kompleks as in vergelyking met aandele / toekoms. 1) Volatiliteit Options en pryse deur Sheldon Natenberg - Een van die beste boeke oor opsies vir 'n begginer, werk jou pad uit die basiese beginsels al die pad Tot Grieke en wisselvalligheid handel. 2) Die Bybel van opsies strategieë deur Guy Cohen - Goeie boek om upto spoed kry op al die verskillende opsies setups en hul spesifieke Grieke. 3) Volatiliteit Trading deur Euan Sinclair - Baie gevorderde en in diepte boek oor die konsep van Volatiliteit Trading. Ek glo dat dit die beste op hierdie onderwerp wees. Risikobestuur: Die mees imporatant aspek van Quant handel wat dikwels oor die hoof gesien. Posisie Sizing deur Van Tharp - 'n juweel van 'n boek wat die idee van risikobestuur en geldbestuur die gebruik van verskillende tegnieke verduidelik. My raad aan 'n ontluikende algo handelaar sou wees om deeglik na te vors voordat live gaan met 'n strategie. Beskou jouself 'n risikobestuurder eerder as 'n geld bestuurder. Die bestuur van risiko kom eerste, dan kom terug. 18k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie kort antwoord: Inleiding tot Algorithmic Trading met Heikin-Ashi. Kort gids wat jou neem van beginners tot byna Quant. Dit bied 'n gratis ontwikkeling omgewing, wys hoe om 'n tegniese aanwyser bou, en hoe om 'n outomatiese handel strategie te skep. In hierdie Quora post Ek het 'n groter verdeling van hoe om te begin. Meer Antwoord: Om werklik vaardig in die ontwikkeling van algoritmiese handel strategieë te word, sal jy nodig het 'n paar agtergrondkennis. Dit kan gekry word met verloop van tyd en dit isnt noodsaaklik om al mark kennis bemeester het voordat jy begin. Leer die Markte Daar is ton van die hulpbronne vir hierdie, en dis juis hoekom jy moet 'n bietjie versigtig wees oor watter boeke jy kies om af te haal en te lees. Ajusals antwoord het 'n uiteensetting van 'n paar groot boeke. Kom dan in my Trading Kamer deur Alexander Eldar - Fantastic eerste boek vir enigeen nuwe te handel. Dr. Alexander Elder oorbrug die gaping tussen die mark beginsels en besig om winsgewend uit die ontginning van tegniese aanwysers. Daarbenewens Heres 'n gemiddelde leeslys PDF met 'n Volledige uiteensetting van boeke, video's, kursusse, en handel forums. Leer om Program ek beveel Python of MATLAB, hoewel waarskynlik Python is meer veelsydig. MATLAB is baie sterk en word deur quant winkels vir navorsing en ontwikkeling van handel strategieë. Ook as jy kom uit 'n soort van die akademie, waarskynlik u blootstelling aan MATLAB reeds. Leer Python - 'N interaktiewe Python handleiding bedoel vir enigiemand om die programmeertaal te leer. Live voorbeelde van die kode uitgevoer kan word en reg getoets in jou leser. MATLAB Quick Start Guide - Vinnige en deeglike aanlyn inleiding tot MATLAB met baie van die kode voorbeelde om jou voet te kry. Mees intuïtief en maklik MATLAB intro beskikbaar. Kry 'n Trading Platform Im bevooroordeeld en ek beveel Quantiacs, sy 'n gratis open-source platform vir beide Python en MATLAB met historiese data. Die handleiding hieronder gekoppel aanvaar sal jy gebruik Quantiacs en bied kode gebou vir dit, maar die lesse wat geleer is moet van toepassing op enige ander platform te wees as well. Eerste dinge eerste, jy gaan nodig om die Quantiacs toolbox installeer. Dit is 'n relatief eenvoudige proses wat slegs 'n paar minute moet neem. Jy het die opsie van die gebruik van Python of MATLAB, en tensy jy reeds baie belê in net een Ek beveel aflaai en installering van beide. Gaan die installering van die toolbox. Inleiding tot die Quantiacs Gereedskap Neem 'n blik op die struktuur van 'n monster handel stelsel hier in Python en hier in MATLAB. Die belangrikste komponente van 'n Quantiacs algoritme is die instellings, markte, en posisies. Vir beide MATLAB en Python, jou handel algoritme woon in net een lêer dat hierdie algemene sjabloon volg. Vir 'n uiteensetting van die toolbox besoek hier. Hier is meer oor die toolbox hier. moet redelik eenvoudig wees. Dit Quora post 1 het 'n diepgaande ontleding van al die beste praktyke vir eintlik toets jou algoritme na en tydens die ontwikkeling. Voorstelle sluit in die gebruik loop vorentoe ontleding, in-monster en out-of-monster getoets, en hoe om prestasie in die algemeen meet. In hierdie Quora post 2 het ek 'n paar van die uitdagings wat jy in die gesig staar in die bou van outomatiese handel stelsels wat algemeen Arent uitdruklik bekend totdat jy begin. Dit sluit in die versekering van die rand, hoe om faktor in kapitaal en handel koste, en hoe om nie te vernietig deur die voor-handel teen jou. Die gevare van krommepassing Net 'n kant-noot te waarsku oor die algemene slaggat van Quant strategie-ontwikkeling is overfitting. A boogpas strategie is een dis so goed new, dit pas perfek die vorige prestasie van die markte. Die eindresultaat is dat dit heeltemal sal misluk met toekomstige prys aksie en markgebeure. Overfitting sal fantasties back testing resultate van onrealistiese en nuttelose handel strategieë te produseer. Dit wentel gewoonlik rondom parameters verander soos die tydperk van 'n bewegende gemiddelde tot die handel algoritmes prestasie aansienlik verbeter. Terwyl optimalisering strategieë op sigself is 'n geldige praktyk, moet dit noukeurig uitgevoer word om overfitting vermy. Hier is wat overfitting kan doen - dit kan hierdie nuttelose handel strategie te neem: En maak dit 'n ongelooflike mens: Dit new strategie sal nooit werk in die werklike wêreld. Die oomblik toe die begin datum van die backtest word uitgevoer deur 'n paar jaar verskuif, al die vermeende mark rand verdamp. Arbitrêr jag vir 'n goeie back testing resultate is 'n gevaarlike praktyk en gewoond te produseer werklik winsgewend strategieë. (Disclaimer: Ek werk van die Quantiacs) Sodra jy gereed is om geld te maak as 'n quant, kan jy aansluit by die jongste Quantiacs outomatiese handel wedstryd, met 'n totaal van 2.250.000 in beleggings beskikbaar: Kan jy kompeteer met die beste kwantitatiewe 5.2k Views middot View upvotes middot nie vir Reproduksie Full Disclaimer: I039m nie 'n quant of algo handelaar myself. I039ve net gehelp om 'n klomp mense om beter te algo handel (kliënt ingenieur by Quantopian) kry. Here039s 'n paar dinge wat I039ve gesien vanuit my ervaring: Lees Hier is twee boeke wat I039ve gesien aanbeveel dat 'n lot. I039ll gee jou die titel en die rede waarom. Algoritmiese Trading: Wen Strategieë en Hul Rasionaal deur Ernie Chan dek die hele grondvloer van die begin tot die meer gevorderde algoritmiese strategieë. Letterlik, sal dit julle uit quotI het geen idee watter soort strategie Ek kon usequot om quotOkay, ek het die keuse tussen momentum, 'n paar handel, beteken terugkeer strategieë. Wat is die beste vir my portefeulje en doelwitte reg nowquot I039m nie 'n grap, dit is 'n goeie inleidende boek en die bibliografie sal jou neem waar jy nodig het om te gaan. Python vir data-analise. Hierdie een is minder spesifiek te algo handel, maar I039m raai you039re gaan word met behulp van 'n soort van-kode stelsel en eerlik, Python is die maklikste en eenvoudigste manier om te gaan. Begin die beoefening van die beste algo handelaars I039ve gesien word diegene wat 'n baie en baie van algoritmes geskep. Geknutsel, probeer, by gebreke. Dit is alles dinge wat jou help om jou strategieë handwerk van kleins af om moontlike Alpha genereer stelsels. Ek weet hoofsaaklik twee bronne waar mense hul praktyk (weereens, ek werk op Quantopian): Zipline, wat is 'n oop-verkry Python Algorithmic Trading Biblioteek wat almal kan gebruik. Dit het ook magte die backtester enjin agter Quantopian wat my lei om my volgende punt Quantopian, wat die platform, data verskaf, en IDE vir jou om jou strategieë te toets in Python en uit te voer met die regte geld as jy dink jy iets het. Nadeel is dat you039ll moet die Quantopian spesifieke API metodes te leer. Onderstebo is dat there039s nie 'n baie om te leer en daar is 'n ton van tutoriale om jou te help deur dit. Sit jou geld daaragter Neem klein bedrae en eintlik sit 'n paar vel in die spel. Back testing en sulke goed, maar you039ll anders dink as jy iets om te verloor nie. Feynman het 'n goeie kwotasie op hierdie: quot039I kan dit doen, maar ek won039t, 039 - en dit is net nog 'n manier om te sê dat jy can039t. - Net sê jou algoritme kan maak geld is anders as wat dit werklik om geld te maak. So as jy dit nie, leer daaruit en herhaal die proses. As jy wen, wees versigtig dat jy eendag kan misluk. - Net 'n paar waarnemings van sien mense gaan deur die proses oor en oor weer. 15.4k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Ek sou aanbeveel wat begin met die basiese konsepte van tegniese ontleding. Sommige boeke wat ek nuttig gevind het (in die volgende volgorde): Kom na My Trading Kamer: A Complete Guide to Trading deur Alexander Elder - Geskik as 'n eerste boek vir enigeen heeltemal nuut in die handel. Tegniese ontleding van die finansiële markte: 'n omvattende gids tot handel metodes en toepassings van John J. Murphy - Stel die leser om 'n wye verskeidenheid van tegnieke gebruik in tegniese ontleding, 'n goeie beginpunt voor die keuse van verdere rigting. Op die program kant sou ek aanbeveel om te begin met 'n platform waar die handelaar verskeie strategieë in 'n voorwaarde omgewing kan implementeer. Sulke platforms is TradeStation of NinjaTrader byvoorbeeld. Hierdie platforms het baie ingeboude funksies byvoorbeeld kartering, makelaar verbindings ens, sodat hulle is relatief maklik om te leer en gerieflik om te gebruik. As iemand by hierdie vlak gekom het, dan glo ek hy is reeds in staat om te besluit of handel is vir hom of nie en indien ja dan watter rigting hy van voorneme is om te neem. Verdere op sal dit nodig wees vir die handelaar om deeglik te bestudeer en gebruik 'n programmeertaal. Bv. C, C, C of Java 'n paar te noem. Dan sal dit nodig wees om vas te stel one039s eie handel metodologieë en benadering, wat tegnieke te gebruik, hoe om dit te gebruik en hoe om hulle verder te verbeter om voor ander te wees. Dit is 'n breë en komplekse onderwerp en al die verskillende tegnieke kan nie ingesluit word in 'n enkele gids. As iemand beslis is op soek na 'n een-boek gids, kan hulle probeer om te gaan na Amazon en tik quot algoritmiese handel quot in die soektog (www. amazon / s / refnbs.). Dit sal lei tot 'n goeie paar boeke gewy aan die onderwerp. Ek het nog nooit gelees enige van hierdie, maar sover ek onthou, gebaseer op die resensies, sommige van hulle stel 'n sekere metode en lei jou deur stap vir stap hoe om dit te implementeer. Ongeag van watter roete wat jy neem, bereid wees om aan die einde you039ll het om jou eie navorsing te doen, te implementeer jou eie idees en sit in die ekstra werk wat dit neem om 'n suksesvolle handelaar geword. 14.5k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Here039s die lys boek Hierdie boek skets die volle siklus van bekragtiging van 'n handel idee, toets, meet, die optimalisering van handel strategieë. Dit sluit baie van die groot idees en wenke oor elke enkele stap in die proses Ek wens I039ve die boek veel vroeër gelees, there039s 'n hele paar oomblik dat I039ve lees iets daar wat ek gedink het ek myself geskep. En dan there039s nog 'n paar vooraf tegniek wat I039ve nooit al oor daar geskryf. Dit is een van die eerste paar boeke I039ve lees oor die onderwerpe wat is eenvoudig genoeg om te verstaan ​​en dit dek die belangrikste punte. Baie goeie inleidende ek hierdie boek gelees het onlangs na I039ve volgende Ernie in Quora, om eerlik te wees ek haven039t lees die hele boek, maar opgetel diegene onderwerpe I039ve belangstel in It039s n goeie aanvulling tot die bogenoemde twee boeke, waarvan sommige onderwerpe beter as die bogenoemde twee verduidelik . As jy meer wil weet oor sekere onderwerpe in algoritmiese handel kennis nie, my ondervinding is dat you039ve verskeie boeke uit verskillende skrywer lees selfs oor dieselfde onderwerp. There039s nie 'n enkele boek wat alles dek, maar elke boek te doen jy iets. I039ve 'n lys langer boek hangende skryf, maar ek dink die bogenoemde drie moet meer as genoeg wees vir jou om te begin met. Net wil byvoeg, daar is 'n paar webtuistes en boeke oor hierdie onderwerpe eintlik wil jy verkoop dienste of sagteware, die inhoud van die boek is eintlik net bemarkingsmateriaal. Maar die boeke I039ve hierbo gelys is werklik opvoedkundige. Die skrywer is so groot dat sit kwaliteit materiaal op die boek. 2.2k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie